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多选题 (多选) 经济资本是银行应该保有的最低资本量,用以衡量和防御银行损失超出预期的部分。以下对于基于信用风险的经济资本计量的说法,错误的有( )。

A

违约风险暴露(EAD)是指债务人违约时的预期表内风险暴露总额

B

违约损失率(LGD)是指债务人在实际违约发生前可能给债权人造成的损失

C

经济资本与监管资本都是对风险的估计,两者都是由外部监管机构计算的

D

违约概率(PD)是指客户未来一段时间内(一般是一年)发生违约的可能性

正确答案 :A B

解析

本题考查经济资本计量。 A项,违约风险暴露(EAD)是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额,而不仅是表内风险,因此A项错误; B项,违约损失率(LGD)是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额,其中既包括损失的可能性,也包括损失发生后的损失规模。因此B项错误; C项,经济资本是由银行监管者从内部来认定和安排风险缓冲,而监管资本是由监管当局从外部来认定的。因此C项错误; D项,违约概率(PD)是指客户未来一段时间内(一般是一年)发生违约的可能性,因此D项正确。 故本题答案为ABC项。