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多选题 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报的率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。

A

最低的预期报酬率为6%

B

最高的预期报酬率为8%

C

最高的标准差为15%

D

最低的标准差为10%

正确答案 :A B C

解析

【解析】本题考查预期报酬率和标准差的计算。 A项正确,投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数,当全部资金投资于甲证券时,预期报酬率最低,为6%。 B项正确,投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数,当全部资金投资于乙证券时,预期报酬率最高,为8%。 C项正确,组合标准差的影响因素包括投资比重、个别资产标准差、以及相关系数,当相关系数为1时,组合不分散风险,且当100%投资于乙证券时,组合风险最大,组合标准差为15%。 D项错误,如果组合的相关系数小于1,则投资组合会产生风险分散化效应,并且相关系数小,风险分散效应越强,当相关系数足够小的时候投资组合最低的标准差会低于单项资产的最低标准差。因此本题最低标准差会低于单项资产的最低标准差(10%)。 因此ABC项正确。 故本题答案为ABC项。